Lire les articles avec les études¶
Les fiches distinguent le texte consulté, les nombres rapportés et les calculs du laboratoire. Certaines reposent sur une version de travail ou sur un résumé. Le statut de lecture est indiqué dans chaque fiche.
Une adaptation sur données gratuites ne devient pas une réplication exacte parce qu'un chiffre paraît proche. Les différences de période, d'univers, de variables et d'exécution doivent accompagner la comparaison.
Commencer selon sa question¶
| Question | Références |
|---|---|
| Pourquoi le meilleur test peut-il tromper ? | DSR, PBO, tests multiples |
| Prévoir mieux aide-t-il à investir ? | Gu, Kelly et Xiu, étude 011 |
| Que reste-t-il après publication ? | McLean et Pontiff, Chen et Zimmermann, étude 016 |
| Pourquoi combiner des stratégies ? | Markowitz, DeMiguel et coauteurs, étude 021 |
Toutes les fiches¶
| Article | Fiche et statut de lecture |
|---|---|
| Optimal Execution of Portfolio Transactions | Consulter la fiche |
| Quality Minus Junk | Consulter la fiche |
| Value and Momentum Everywhere | Consulter la fiche |
| Statistical Arbitrage in the US Equities Market | Consulter la fiche |
| La probabilité de surapprentissage d'un backtest | Consulter la fiche |
| Le ratio de Sharpe dégonflé | Consulter la fiche |
| Global Portfolio Optimization | Consulter la fiche |
| Open source cross-sectional asset pricing | Consulter la fiche |
| Best Ideas | Consulter la fiche |
| Optimal versus naive diversification | Consulter la fiche |
| Betting Against Beta | Consulter la fiche |
| Dynamic trading with predictable returns and transaction costs | Consulter la fiche |
| Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule | Consulter la fiche |
| The Fundamental Law of Active Management | Consulter la fiche |
| Empirical Asset Pricing via Machine Learning | Consulter la fiche |
| Le seuil de t après correction pour tests multiples | Consulter la fiche |
| A Century of Evidence on Trend-Following Investing | Consulter la fiche |
| Acheter les gagnants, vendre les perdants | Consulter la fiche |
| Carry | Consulter la fiche |
| Rétrécissement de la matrice de covariance | Consulter la fiche |
| Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample | Consulter la fiche |
| A tug of war: overnight versus intraday expected returns | Consulter la fiche |
| Portfolio Selection | Consulter la fiche |
| Does academic research destroy stock return predictability? | Consulter la fiche |
| Volatility-Managed Portfolios | Consulter la fiche |
| Momentum de série temporelle | Consulter la fiche |
Les équations et cibles chiffrées figurent dans chaque fiche. Les sections consacrées à notre implémentation précisent ce qui a effectivement été réalisé.