La réconciliation avec LEAN : deux moteurs, un même résultat

Un moteur écrit par la même personne que la stratégie partage ses angles morts. La phase 9 confronte donc le moteur du laboratoire, qui travaille sur des poids et des rendements mensuels, à LEAN. LEAN est le moteur événementiel de QuantConnect : il passe des ordres et les remplit à un prix de marché. La stratégie rejouée est le momentum de série temporelle de l'étude 001, sur vingt-huit fonds cotés de 2007 à 2026.

Ce que la comparaison établit

Mesure, 234 mois	Valeur
Écart mensuel maximal entre les deux moteurs, après retrait du financement	4,7e-6
Mois au-delà du seuil de 1e-4, déclaré avant la lecture	0
Ratio de Sharpe, laboratoire et LEAN	0,3770 et 0,3770
Exécutions remplies à la clôture du jour de décision	6 447 sur 6 447
Dates de décision où le nombre d'instruments ou un signe diffère	0 sur 234
Coût d'une exécution à l'ouverture réelle du lendemain, le prix de la convention du laboratoire	25 points de base par an, Sharpe 0,377 à 0,363
Coût d'un retard d'une séance entière sur les ordres	71 points de base par an, Sharpe 0,377 à 0,336

Statut mesuré le 2026-09-03, relancé le même jour après l'audit sur des entrées fraîches. Le rapport complet, avec les conventions de passage, le détail des exécutions et l'explication du seul écart de poids visible, vit dans le dossier lean/ du dépôt, page lean/README.md.

Les trois conventions qui rendent la comparaison possible

L'export écrit pour chaque jour une ouverture égale à la clôture de la veille. L'exécution à l'ouverture suivante de LEAN et l'exécution à la clôture de décision du laboratoire désignent donc le même prix, ce qui vérifie l'arithmétique. Un second jeu porte l'ouverture réelle, ce qui mesure le prix de cette convention. Le rendement total de LEAN, qui ne rémunère pas l'encaisse, se ramène au rendement excédentaire du laboratoire en retranchant le taux sans risque multiplié par la somme des poids. Le taux sans risque de Kenneth French est lu dans deux fichiers, et l'algorithme n'en consulte jamais une valeur postérieure à la date courante.

Ce que la phase laisse ouvert

Une seule stratégie a été réconciliée, parce qu'aucune n'a atteint ROBUST. Le pont est en place : une stratégie retenue n'aurait plus qu'à ajouter son algorithme dans lean/algorithm/ et un export de ses entrées. Le choix de faire tourner l'image publique de LEAN sans lean-cli est écrit dans ADR-015.