Spécification 002 : lire les 212 portefeuilles d'Open Source Asset Pricing¶

Statut : acceptée le 2026-09-04, livrée le 2026-09-04. Règles concernées : 4, 5, 13.

Ce que cela doit faire¶

Le laboratoire doit pouvoir lire, sans les recopier, les rendements mensuels des 212 portefeuilles long moins court de Chen et Zimmermann (2022). Il doit lire aussi la fiche de chaque prédicteur : auteurs, année de publication, fin d'échantillon de l'article. C'est la seule source libre de rendements transversaux construits sur CRSP, donc sans biais de survie, et elle donne à l'étude 014 les deux cents unités qui lui manquaient. Le mécanisme est un fournisseur au patron des autres. Deux fichiers CSV publiés sur Google Drive sont téléchargés par le client HTTP poli, gardés dans le cache brut avec leur empreinte, et rendus en tableaux datés en fin de mois.

Ce que le dépôt porte déjà, et qui sera appelé plutôt que recopié¶

quantlab.data.providers.base.BaseProvider pour le client, le cache brut et fetch_cached ; quantlab.data.manifest.DatasetManifest ; le protocole DataProvider de quantlab.core.protocols.

Les critères d'acceptation, mesurables¶

long_short_returns() rend 212 colonnes, 1 188 mois de 1926-01 à 2024-12, en fractions et non en pourcentages, datées en fin de mois civile ; mesuré sur le fichier d'octobre 2025.
Une valeur lue à la main dans le fichier, AM en décembre 2024, 1,801 %, se retrouve à 0,01801.
signal_documentation() rend 212 lignes de type « Predictor », toutes avec une année de publication et une fin d'échantillon.
Le manifeste porte la citation demandée par les auteurs, le statut de la licence, non énoncée sur la page des données, et l'empreinte du fichier.
make test ne fait aucun appel réseau.

Les décisions de conception, et ce qu'elles écartent¶

Les identifiants des fichiers Google Drive sont des constantes du module, ce qui est un nombre qui décide de quelque chose et vit donc dans le code avec sa date de lecture. L'alternative, le paquet openassetpricing de PyPI, est écartée : il ajoute une dépendance pour deux requêtes HTTP.

Le plan, en étapes vérifiables¶

Le module et ses deux analyseurs purs, testés sur un extrait écrit à la main.
L'étude 016, qui refait l'étude 014 sur les 212 prédicteurs.

Hors périmètre¶

Les caractéristiques au niveau des titres, 1,6 Go, qui exigent CRSP pour être appariées à des rendements et n'ont donc pas d'usage libre ici.