ADR-015 : LEAN tourne dans son image publique, sans lean-cli, sur des barres exportées par le laboratoire

Statut : acceptée le 2026-09-03, phase 9.

Contexte

L'ADR-008 a réservé LEAN à la réimplémentation indépendante des stratégies retenues. Aucune ne l'a été, et le moteur du laboratoire n'avait jamais été confronté à un moteur écrit par d'autres. L'outil officiel, lean-cli, exige à l'initialisation un identifiant et un jeton d'API QuantConnect, mesuré le 2026-09-03 : la commande lean init s'interrompt sur cette demande. Le laboratoire ne dépend d'aucun compte tiers pour se reproduire.

Décision

LEAN tourne directement dans l'image publique quantconnect/lean, épinglée par son empreinte, lancée par un script shell qui monte trois dossiers : l'algorithme, les données, les résultats. Les deux bases de référence du moteur, les heures de marché et les propriétés des symboles, sont copiées depuis l'image elle-même.

Les données de LEAN sont écrites par le laboratoire depuis les mêmes prix que ceux qu'il utilise, par quantlab.backtest.lean_bridge. Trois conventions sont fixées et testées. Dans le premier jeu de données, l'ouverture du jour est la clôture de la veille, pour que l'exécution à l'ouverture suivante de LEAN désigne le prix que le moteur du laboratoire suppose. C'est ce qui vérifie l'arithmétique. Un second jeu porte l'ouverture réelle de Yahoo, ajustée par le facteur de la clôture, pour mesurer ce que cette convention vaut. Les prix sont déjà ajustés et LEAN les lit en mode Raw, sans fichier de correspondance ni de facteurs. Le taux sans risque est fourni en CSV, et l'algorithme n'en lit jamais une valeur future.

L'algorithme de contrôle n'importe rien de quantlab, et un test le vérifie sur le texte du fichier. Il ne recopie pas non plus l'univers ni les paramètres : l'export les écrit dans custom/params.json depuis la configuration de l'étude, et l'algorithme les lit là.

La réconciliation compare trois choses, et chacune est une table publiée. Les rendements mensuels après retrait du financement, les poids à chaque date de décision, et le prix de chaque exécution contre les clôtures voisines. Un écart mensuel au-delà de 1e-4 est un écart à expliquer, seuil déclaré avant la première lecture.

Conséquences

Le moteur du laboratoire est contrôlé sur l'étude 001 à 5e-6 par mois. Deux coûts que le moteur mensuel ne peut pas voir sont mesurés : l'ouverture réelle du lendemain, 25 points de base par an, et une séance de retard, 71. L'audit du 2026-09-03 a demandé le second jeu de données, l'épinglage de l'image et la lecture des paramètres, tous trois absents de la première version. Le prix est une image de 19,4 Go et Docker en marche. Le passage à une stratégie retenue, si une l'est un jour, ne demande qu'un nouvel algorithme dans lean/algorithm/ et un nouvel export.

Les prix encodés en dix-millièmes de dollar bornent la précision : l'effet a été mesuré, 0,05 % sur la volatilité du seul instrument à 0,45 % de volatilité, et il est déclaré plutôt que corrigé.

Options écartées

lean-cli. Rejeté parce que son initialisation exige un compte, ce qui rendrait la reproduction dépendante d'un tiers.

Un second moteur écrit dans le dépôt. Rejeté par l'ADR-008 : un moteur écrit par la même personne partage les angles morts du premier.

Des barres à ouverture réelle de Yahoo. Rejeté : l'ouverture de Yahoo n'est pas ajustée de la même façon que la clôture ajustée, et la comparaison ne porterait plus sur la même série de prix. La convention retenue est déclarée et mesurée sur toutes les exécutions.